उतार-चढ़ाव सेनानी

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मंगलवार, 23 जुलाई, 2013 VXX ट्रेडिंग रणनीति: वीआईएक्स कंटंगा का उपयोग कर VXX दो निकटतम वीआईएक्स वायदा अनुबंध की एक टोकरी है। आप इसके प्रदर्शन पर एक नज़र रखना है, तो यह तो VXX shorting कुछ पैसे बनाने के लिए एक स्पष्ट अवसर है 2009 में खोलने के बाद से नीचे 99% हो जाता है। एक साधारण रणनीति की कोशिश करते हैं, लघु VXX हर समय जाने। एक प्रदर्शन इक्विटी (logarighmic पैमाने पर) कि तरह दिखेगा: यह व्यापार योग्य है, लेकिन 2011 के मजबूत गिरावट इस तरह की स्थिति वास्तव में डरावना धारण करता है। चलो एक बेहतर रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों VXX कीमत में गिरावट आती है? इस वजह से वीआईएक्स वायदा पर कंटंगा का हो रहा है। तो क्यों न हम हमारी छोटी स्थिति के लिए एक गुणांक के रूप में इस कंटंगा के मान का उपयोग नहीं करते हैं? ठीक है, मुझे लगता है वे VXX में उपयोग सिर्फ एक तरह, हर दिन एक दो अनुबंध टोकरी के लिए एक मूल्य के लिए गणना की थी। कंटंगा मूल वीआईएक्स सूचकांक मूल्य को यह backet कीमत के संबंध के लघुगणक है। यहाँ कंटंगा मूल्यों का एक histogramm है, आप वीआईएक्स समय के सबसे कंटंगा में देख सकते हैं कि, लेकिन मंदी बदला पूंछ (वितरण के बाईं ओर) वास्तव में भारी है। अब हम अपने छोटे से पद के लिए एक नियंत्रण कारक है। हम खड़ी कंटंगा है जब हम हम एक छोटे से कंटंगा है, जब हम मंदी बदला है, जब हम लंबे समय VXX जाना, एक छोटे से कम जाना, लघु मजबूत पकड़ है। एक ऐसी रणनीति की इक्विटी: आप देख सकते हैं, 2011 गिरावट पूरी तरह से ठीक हो जाता है।